ShellPayant ShellPayant

About

I design and build systems where rigor matters more than speed of shipping. My core focus is systematic trading infrastructure — but finance is one domain, not the only one. Data tooling, decision-support systems, and reproducible research pipelines are all fair game.

role:        Solutions developer · quant first, not quant only
focus:       Systematic trading · data tooling · reproducible research
location:    Anywhere with low latency · UTC+1
currently:   Building AlphaFactory — research → paper → execution lab
philosophy:  Process before result · Risk before entry · Regime before signal
not_a_fan:   Auto-traded black boxes · over-engineered abstractions · vibes
fueled_by:   Espresso · curiosity · the occasional drawdown

What I'm building

`AlphaFactory` · systematic equity research lab

A modular platform for hunting recent edges in US equities. Not a strategy — a search system that runs nightly, scores candidates, and surfaces decisions for human review.

flowchart LR
    A[Market data] --> B[Regime detector]
    B --> C[Factor library]
    C --> D[Walk-forward backtest]
    D --> E[Paper trading]
    E --> F{Human review gate}
    F -->|approved| G[Live capital]
    F -->|rejected| H[Research journal]

    style F fill:#1F6FEB,color:#fff,stroke:#58A6FF
    style G fill:#238636,color:#fff,stroke:#3FB950
    style H fill:#30363D,color:#fff,stroke:#8B949E

Engine: Nautilus Trader · Data: Polars + DuckDB + Parquet
Validation: Walk-forward, purged k-fold, deflated Sharpe
Human gate: Mandatory. AI assists, AI does not allocate capital.

Components publish to GitHub as they reach the publishable bar. Pinned repos update in lockstep.

🥄 Bonus FR : ouvrir si vous voulez me voir cook

Bon. Vous voulez vraiment savoir comment je travaille ? Asseyez-vous.

Moi je suis pas un quant comme les autres. Moi je suis un cuisinier franco-allemand exilé en Irlande, et le marché c'est ma cuisine. Je m'en fous des slides. Je m'en fous des LinkedIn posts. Donnez-moi un terminal, un dataset propre, et laissez-moi cook.

Le tick-data, c'est mes oignons : tu les caramélises lentement, tu déglaces au volume bid-ask, tu réduis. La régime detection ? Une réduction de jus de momentum — tu laisses mijoter trois ans de S&P jusqu'à ce que ça nappe la cuillère. Le risk sizing c'est le sel : trop t'es mort, pas assez c'est fade — et personne, jamais, n'a aimé un Sharpe fade.

AlphaFactory c'est pas un restaurant. C'est une brigade. Le sous-chef regime envoie les tickets, le commis factor scanner épluche l'univers, et moi en passe je goûte tout au paper trading avant que ça parte en salle. Si c'est pas bon ça repart au feu. Si c'est trop salé on jette. Pas de pitié. La cuisine c'est de la rigueur, pas du vibes.

Les gens me disent « mais tu peux pas juste utiliser un LSTM comme tout le monde ? » — non. Le LSTM c'est le micro-ondes du quant. Ça réchauffe mais ça cuit rien. Moi je fais à l'ancienne : GARCH au beurre noisette, isolation forest en croûte de sel, random forest petit, comme un macaron — pas un gâteau de mariage de 14 couches qui s'effondre au premier régime change.

Et la sauce, toujours, c'est la walk-forward. Réduite. Déglacée au purged k-fold. Montée au monte-carlo. Si elle tranche, ta stratégie tranche aussi. Pas de raccourci.

L'IA ? L'IA c'est mon plongeur. Elle nettoie, elle prépare, elle fait la mise en place. Mais elle touche pas au capital. Jamais. Le jour où ton plongeur sort un plat tout seul, ton restaurant ferme.

Voilà. Maintenant fermez la porte de la cuisine et laissez-moi bosser.

— ShellPayant, chef de partie · Brigade AlphaFactory